جلسه دفاع از پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع با گرایش صنایع

عنوان:

ارائه الگوریتم فرا‌ابتکاری ترکیبی برای بهینه‌سازی چند هدفه سبد سهام به وسیله برنامه‌ریزی فازی

استاد راهنما:

دکتر جواد بهنامیان

نگارش:

محمد مشرفی

اساتید داور:

دکتر خیرخواه ، دکتر دزفولیان

زمان:

یکشنبه، 25/7/1395 ساعت 14

مکان: سالن آمفی تأتر

 

 

چكيده:

مسأله‌ی انتخاب سبد سهام، از جمله مسائلی است که از اهمیت زیادی برای سرمایه‌گذاران بورس برخوردار است. به‌طوری که با سرمایه‌گذاری بر روی چندین سهام به‌جای یک سهم خاص، بتوانند در سطح معینی از ریسک دارای بیشترین سود و یا دارای کمترین ریسک به ازای سطح معینی از سود شوند. آن‌چه تا به امروز در محاسبات مالی و در زمینه‌ی انتخاب سبد سهام و سبد سرمایه‌گذاری عنوان شده است به گونه‌ای، سرمایه‌گذاری‌های موجود را از لحاظ درجه‌ی ریسک و نرخ بازده، به ترتیب اولویت‌بندی می‌نماید؛ تا بدین طریق سرمایه‌گذار بتواند با در نظر گرفتن امکانات مالی و سایر سیاست‌های فراروی خود، پورتفوی مطلوب خویش را تشکیل دهد. هنگامی که فرد سرمایه‌گذار با دارایی‌های متفاوتی روبه‌رو می‌گردد، بایستی که در مورد تعداد دارایی‌های انتخابی و میزان سرمایه‌گذاری در هر کدام از آن‌ها، تصمیم‌گیری نماید. پس به نوعی دچار یک نوع عدم قطعیت در انتخاب‌های خویش می‌گردد. در این پژوهش با دخیل کردن مفاهیم فازی در بحث بهینه‌سازی سبد سهام به دنبال پیگیری همین عدم قطعیت هستیم. در ادامه با استفاده از روش بونیسون به تعیین اولویت و ارجحیت بین هر یک از سهم‌ها می‌پردازیم تا فرد سرمایه‌گذار را از آشفتگی در تصمیم‌گیری نجات دهیم و در نهایت با ارائه‌ی الگوریتم فراابتکاری ترکیبی جست‌وجوی همسایگی متغیر و ژنتیک، مدل به‌دست آمده از فرآیند قبل را بهینه نموده و با سایر الگوریتم‌های حل مقایسه می‌نماییم و نقاط قوت و ضعف پیشنهاد ارائه شده را مطرح می‌کنیم.

واژه­های کلیدی: سبد سهام، منطق فازی، روش بونیسون،  الگوریتم تجزیه‌ی دانتزیک- ولف، الگوریتم جست‌وجوی همسایگی متغیر

 

Abstract:

      The choice of portfolio is one of the problems which is very important for the investors in the exchange market. In order to invest on several kinds of shares instead of a specific one so that they can earn maximum profit through a certain level of risk or have minimum risk with a certain level of profit. What have been introduced concerning financial calculations and the choice of portfolio or selection of an investment up to now, in some ways, determines priority in accordance with degree of risk and rate of return respectively; so that the investor can select his favourite portfolio through financial facilities and other confronting policies. When the investor is faced with different properties, he should make decisions about the number of properties as well as the amount of investment. So in some ways, he faces uncertain decisions in his choices. We are considering fuzzy concepts in the discussion of portfolio selection optimization in order to pursue this uncertainty. Then by using Bonison method, we determine priority and preference among the portfolios so that the investor can decide without confusion and finally through introducing combined metaheuristic algorithm for variable neighbourhood search and genetics, can optimize the resulting model of previous process and comparing it with other solving algorithms in order to raise strong and weakness points regarding the submitted proposal.

Key Words: Stock Portfolio, Fuzzy Mathematical Programming ,

Bvnysvn Method, Dantzing – Wolf Algorithm, Variable neighborhood search Algorithm

 

 

 

 

نام: محمد

نام خانوادگی: مشرفی

شماره همراه: 09396945640

دیپلم : ریاضی فیزیک با معدل 19.72

کارشناسی: مهندسی صنایع- دانشگاه بوعلی سینا با معدل 17.73

کارشناسی ارشد: قبولی از طریق استعداد درخشان در رشته مهمندسی صنایع با گرایش صنایع در دانشگاه بوعلی سینا

آدرس ایمیل: mohammadmoshrefi1371@gmail.com

آشنایی نرم افزاری: نرم افزار گمز- نرم افزار متلب- نرم افزار MSP

مدارک فنی: دارای مدرک درجه 2 تراشکاری و مدرک امداد و نجات از حلال احمر شهرستان بروجرد

رزومه کاری دوران کارشناسی:

انجام پروژه تعمیرات و نگهداری در کارخانجات نساجی بروجرد

انجام پروژه طرح ریزی واحدهای صنعتی در شرکت قطعه سازان سینا همدان

رزومه کاری دوران کارشناسی ارشد:

فعالیت در تعاونی مسکن سامان کاشی شهرستان بروجرد

پشتیبان تحصیلی قلم چی شهرستان بروجرد و گذراندن دوره پشتیبانی تحصیلی

رزومه علمی :

ارسال مقاله در حال داوری« بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم تجزیه دانتزیک-ولف» به مجله علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری

ارسال مقاله در حال داوری«بهینه سازی چند هدفه مساله سبد سهام با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و الگوریتم ژنتیک» به مجله دانش سرمایه گذاری

ارسال مقاله در حال داوری« کمینه کردن هزینه و ریسک و بیشینه نمودن بازده در مساله سبد سهام با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و الگوریتم ژنتیک» به مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار

علایق فردی:

ارائه روش های جدید جهت بهینه سازی سبد سهام با استفاده از مفاهیم فازی و کاربرد آن در تئوری بازی ها