رویکردهای جایگزین در مدیریت پروژه: تحلیل مدل‌های بلک-شولز و ارزش کسب‌ شده

نوع: Type: پایان نامه

مقطع: Segment: کارشناسی ارشد

عنوان: Title: رویکردهای جایگزین در مدیریت پروژه: تحلیل مدل‌های بلک-شولز و ارزش کسب‌ شده

ارائه دهنده: Provider: آروین وزیری - مهندسی عمران

اساتید راهنما: Supervisors: دکتر سیدمهدی حسینیان

اساتید مشاور: Advisory Professors:

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: دکتر جواد طاهری نژاد و دکتر ابراهیم قیاسوند

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: ساعت 18 - 1405/7/22

مکان ارائه: Place of presentation: کلاس 43

چکیده: Abstract: چکیده: مدیریت پروژه اغلب با عدم قطعیت در هزینه‌، زمان‌ و نتایج روبرو است. این امر باعث ایجاد چالش‌هایی می‌شود که ابزارهای مرسوم اغلب قادر به رفع آن‌ها نیستند. مدیریت ارزش کسب شده (EVM) ، با وجود اینکه ابزاری مؤثر برای پایش پیشرفت پروژه است، قادر به ادغام کامل تنوع شرایط واقعی نیست. مطالعات نشان می‌دهند که EVM به صورت قطعی عمل می‌کند و اغلب از عناصر تصادفی مورد نیاز برای پیش‌بینی دقیق پروژه غفلت می‌کند. رویکردهای جایگزین مانند مدل بلک-شولز که برای بازارهای مالی توسعه یافته‌اند، ممکن است در مدیریت پروژه برای بهبود تصمیم‌گیری مورد استفاده قرار گیرند. ضرورت ادغام تحلیل احتمالی در ارزیابی پروژه به دلیل محدودیت‌های مدل‌های قطعی تأکید شده است. پژوهشگران پیشنهاد می‌دهند که نظریه اختیارات واقعی می‌تواند به عنوان ابزاری مکمل برای ارزیابی بهتر پروژه‌ها عمل کند. تحقیقات پیشین نشان می‌دهند که ترکیب نظریه‌های اقتصادی با مدیریت پروژه، روشی برای برخورد با عدم قطعیت‌ها در ارزیابی سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند. علاوه بر این، شبیه‌سازی‌های مونت کارلو در تخمین نتایج احتمالی در مدیریت پروژه‌ها، به ویژه در حالت‌هایی با متغیرهای پیچیده، مؤثر شناخته می‌شوند. مطالعات اخیر نشان می‌دهند که رویکردهای اختیارت واقعی مانند مدل بلک-شولز، می‌توانند با ارائه چهارچوبی برای بازده تعدیل شده با ریسک ، روش‌های ارزیابی پروژه را به طور قابل توجهی بهبود ببخشند. به عنوان مثال، اعمال رویکرد اختیارات واقعی در پروژه‌های زیرساخت نشان‌دهنده نیاز به در نظر گرفتن عدم قطعیت‌ها در پیش‌بینی زمان و هزینه پروژه است. تحلیل جریان نقدی تنزیل شده احتمالی در ارزیابی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت که در آن متغیرهای مالی غیرقابل پیش‌بینی هستند، کارآمدی خود را نشان داده و بیشتر بر قابلیت این روش در مدیریت پروژه تأکید دارد. مدل بلک-شولز با وجود شکل گیری بر مبانی اقتصادی، در پروژه‌های زیرساخت نیز با موفقیت به کار رفته است. تحلیل عدم قطعیت‌های پروژه از طریق روش‌های مبتنی بر اختیارات ، دقت و انعطاف بیشتری در تصمیم‌گیری مالی به مدیران پروژه ارائه می‌دهد. مطالعات گذشته در شبیه‌سازی‌های مونت کارلو در مدیریت پروژه نشان می‌دهند که این ابزارهای احتمالی در ارزیابی تأثیرات رویدادهای غیرمنتظره بر نتایج پروژه موثر هستند. مدل‌های احتمالی به دلیل در نظر گرفتن تغییرات غیرمنتظره در هزینه‌ و زمان در پروژه‌های زیر ساخت با متغیرهای محیطی مفید می‌باشند. با بکارگیری روش‌های مبتنی بر اختیارات در مدیریت پروژه، نواقص روش‌ EVM بهبود بخشیده شد. EVM، در حالی که در مدیریت پروژه معتبر است، با محدودیت‌هایی مواجه است که مدل‌های احتمالی، مانند شبیه‌سازی‌های مونت کارلو، می‌توانند به غلبه بر آن‌ها کمک کنند. تحقیقات نشان داده است که EVM به تنهایی ممکن است منجر به ارزیابی ناکافی ریسک شود و این موضوع نیاز به مدل‌های تلفیقی دارد که دقت پیش‌بینی را افزایش می‌دهند. این پایان‌نامه به دنبال بررسی و بهبود بخشیدن EVM و چگونگی ترکیب مدل بلک-شولز و رویکردهای احتمالاتی به منظور بهبود روش‌های مدیریت پروژه می‌باشد.